Modelo de Volatilidade para Ação da Petrobras
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Resolvi modelar a volatilidade da ação da Petrobras (PETR4). Para tal, ajustei um modelo Beta-Skew-t-Egarch, quem tiver interesse vale a pena olhar em http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1236.pdf
O modelo tem várias vantagens em relação ao tradicional GARCH.
Fatos interessantes:
– O nível de volatilidade do papel está ficando cada vez mais próximo de 2008 quando houve a crise financeira Mundial. Se algum amigo seu, metido a “inteligente”, falar que é uma boa hora pra comprar, fuja e rompa a amizade. A não ser que vc queira especular e não investir seu dinheiro, nem pense nisso.
– Repare na diferença entre os papeis do Bradesco e Petrobras (BBDC4 e PETR4), na segunda figura. A marca preta no gráfico em 2010 mostra o momento da posse da Dilma.
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